过去几年跟若干期货反向跟单团队交流中发现：很多亏损的团队输在了用人标准上。他们的用人标准五花八门，一句话总结：研究越深，可能伤的越深。

下面是部分亏损团队的用人标准案例：

1、盘手模拟测试阶段必须亏损3万以上才进行跟单。（原理：筛出容易亏损的盘手，后面这个盘手用同样的手法交易亏损概率大）

2、统计盘手盈利周期，等盘手盈利到一定峰值之后开始反向跟单。（原理：回归效应，盘手达到峰值后会出现回撤。）

3、统计盘手一定时间内的盈亏状况，赚钱的盘手进行正向跟单，赔钱的盘手进行反向跟单。（原理：对盘手进行分类，好的盘手正跟，差的盘手反跟）

4、对盘手进行峰值统计（统计盘手每日的浮亏上限和下限）选择浮亏上限高的盘手进行跟单，当盘手浮亏达到历史上限时管理人员对实盘主动平仓。（原理：逆向回归逻辑，盘手亏到一定程度后，可能开始由亏转盈）

5、选择上一日盈利的盘手进行跟单（原理：盘手盈利后次日交易亏损概率较大）

6、优先开除亏损的盘手，从剩下的盘手中选择反跟样本。（原理：公司运营逻辑就是选拔优秀盘手开除亏损盘手）

上面是大多数亏损团队的用人标准，每一条都看似很有道理然而运行起来却不尽人意。期货反向跟单的底层逻辑就是反人性，上述方案都貌似掌握了人性，实则进入了管理人员本身的人性旋涡里。我们出发的逻辑都是利己的，反而忽略了为什么要做反向跟单这件事。

其实用人标准就两个逻辑：1、大行情中有扛单习惯的盘手。2、交易过程中手续费占比低的盘手。只要跟兼备这两个特点的盘手死磕到底最后结果肯定不差。第1点是大部分人亏损的共性，小行情小赚，大行情中爆仓。第2点的意义在于手续费少可以有效降低实盘的损耗。所以期货反向跟单只要抓主要矛盾就可以了，如果想精细的控制人性进而制定各种有利自己的方案，最后反而会产生费力不讨好的结局。