说实话，这篇文章有些难写，关键点不是风控的问题，而是连我都不知道“风控”两个字的真正含义，更不用提它在期货反向交易中的具体作用。我认为这是一个抽象的概念，属于比较发散性的东西，单纯从字面的角度解释，没有人不清楚。但是本着实事求是的原则，讲一些对反跟单运营者有用的真话就非常有挑战性了。思来想去，索性用大白话，分别从以下几个角度给大家聊聊反向交易中的风控。

探讨一：实盘要不要做一个止盈止损，在盘手断掉跟单关系？

看法：比如说恒生指数，运用峰值数据统计。将当日的每一组交易员的数据（实时数据以及平仓数据）分别以三分钟或者5分钟做一个统计，总盈亏是多少，再将其生成一个资金曲线，或者以时间为横轴做一个柱状分布图，然后计算出每天的最大赢利和最大亏损，在计算出当日峰值表之后，不断累积，每周的，每月的，最终以每月的数据作为参考标的，寻找每月出现频率最高的赢利数字以及出现亏损额度最大的数值，根据这个数据结果，进行盘中的止盈止损。这个方法在16年的时候，我们使用了大概半年的时间，尽管有一定的可行性，但是最终还是放弃了，因为长期下来，实盘总是在吃亏。我相信不少朋友都在采用这个办法，包括前几天一个哥们都来找我探讨这个问题，我的建议是，这种风控其实杀敌一千，自损八百，不要问我为什么，看看昨天恒指1000点的行情就知道了。

探讨二、在培养盘手的阶段直接灌输高空低多的交易思路？

看法：从我的经验做一个总结，不可取。我们做反向追求的是交易员的“散户心态”。讲究的是他们在独立交易中自我摸索、自我学习、自我考验，一旦给所有的交易员培养一致的交易思路，后果是很恐怖的。举两个例子：1、反向其实就是单边策略，震荡期间亏损，而在震荡行情中，我们也会有亏损的盘手还拉平赢利的盘手，如果所有思路一致，大概率高水平的震荡赢利，对我们实盘会造成不可逆的伤害；2、在交易员思路相同的情况下，仓位势必大概率保持一致，净头寸数量会迅速增加，一旦行情出现回头，风险根本预知不到。