期货反向跟单-数据优化的原则
期货反向跟单最令人智障的地方就是一个字：“反”，绕晕了多少聪明人。我相信做过反跟单的朋友肯定深有体会，无论你怎么想，最终结果都是背道而驰，有时候看似保护自己的举措，一旦落实到交易员的日常管理中就会反过来制约自己，化利为弊，毫不夸张的说一句，这是每一个反向爱好者必须经受的磨难。
我今年的主要工作内容就是拉人，把绕晕的人从漩涡里拉出来，把绕出来又绕进去的人再拉出来，日复一日。就说昨天，到大半夜了还有人不放过我，找我聊那些他们已经晕头转向的东西。大致的给各位讲一下，就是在跟单的过程中，实盘要不要设置止盈，因为最近的行情一直在震荡，客户发现实盘在达到某一个盈利点后就会快速的回撤，而且这样的问题几乎每天都出现，出于扩大盈利的目的，他们决定给实盘设定一个止盈点，一旦到达近期的峰值就快速的止盈。其实我在前年写过一篇类似的描述峰值策略的文章（各位感兴趣的朋友可以在历史文章界面搜索“峰值策略”）随着实践的不断积累，经历了无数行情的考验之后，我们还是放弃了这个方法。因为期货反向交易实际上就像单边策略，行情越是极端，我们的盈利水平就越高。由于交易员高空低多的天性，在震荡行情中他们的资金曲线是不断上行并且与震荡的持久性保持一致，一旦行情剧烈波动，往上下两个极端快速摇摆，那么他们的曲线会立刻向下成自由落体运动。
基本上，所有做反向的朋友在放大盈利、规避亏损的优化行为中根本没有考虑行情的因素。包括我们最初运营的那段时间也是一样，我们陷入了一个死循环，总是把一切问题归结到交易员身上，总是不间断的怀疑我们的管理，总是通过历史的数据形成新的管理思路，甚至是直接的将我们想要达到的目的通过各种行为施加到日常的运营中，于是就应了一句老话：“怕什么来什么”。感觉和散户交易没什么两样，突然想起了我一个朋友，某一天指着盘面给我说：“这行情TMD就是针对我的，我做多它肯定立马跌，我做空它立马涨。”
其实反向本身并不晕，只是我们考虑问题是并不全面，恰恰忽略了最重要的“行情”，一味的钻进了管理盘手的死角。
时间
2023-12-21 18:26
栏目
跟单百科
作者
半个徐
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