期货反向跟单--杠杆换空间
反向跟单的市场中，绝大多数团队选择恒生指数和美原油作为对冲标的，做国内品种的人还是比较少，究其原因，国内品种波动空间小、交易成本略高、交易量问题导致损耗大。
首先做个声明：我做的依然是国际品种，国内反向没有做，周边有些朋友在运营，但这并不妨碍我对反跟单的认知。
我曾看过国内期货的行情，大多数情况下，每个品种的每个周期持续的时间会比较久，特别是与国际期货对比，周期内震荡行情和剧烈单边行情之间的时间关系，比如说一周一个小周期和一个月一个小周期。
经常有朋友问我为什么不做国内期货的反跟单，并不是单纯的因为上述原因，无论你选择什么样的标的，你的人工成本、办公成本等条件都是同样的。就像是去北京，我肯定会选择高铁或者飞机等交通工具，而不是步行。
我们如何在有限的空间内，覆盖掉交易的损耗、交易的成本？有的朋友选择了更改交易规则、但是经常重复性的更改，结果到最后仍然避免不掉实盘亏损的结局；也有的朋友特别寄希望于软件，上周还有人给我说想开发个功能：限价镜像成交，比如说交易员发出指令为100做多、那么实盘自动挂101的价格做空，如果交易员100做空、那么实盘挂单99做多，实际上在我看来，这是变相的欺骗自己，因为我们不确定行情是否在那一刻对我们有利，毕竟行情是上下窜的。这两种方向的前一种太多混乱最后只能把自己搞懵逼，而后一种过于投机取巧，一旦现实与前期设想脱钩，那么肯定有后续无尽的“技巧”，这是非常折磨自己的。
局限于我的角度分析，做反跟单，真的想要在有限的空间博弈成功，我目前想到的有两种方法，第一种就是加杠杆，提高交易员的爆仓率，无论是采用加仓还是减少劣后的方法，将100点空间才能爆掉的仓位变成50点就能爆掉，50点不行就30点。另外一个办法就是大数据、招聘足够多的交易员跟他们的净持仓。
时间
2023-02-01 15:01
栏目
跟单百科
作者
半个徐
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