国内期货反向跟单的瓶颈
期货反向跟单对冲的市场通常分为两种,第一种是国内期货,第二种则是国际期货,我们俗称为内盘和外盘。
今天我主要是想把内盘和外盘合起来做一个对比,然后重点分析一下内盘期货反跟单面临的瓶颈。
众所周知,国内期货的流动性实际上是远远小于国际市场的,其次是波动的空间有限,最后则是行情的延续性和周期,这一点简单来说就是行情周期内的时间配比,个人认为一个完整的行情周期是由前期的窄幅震荡、中期的宽幅波动、末期的急剧拉升/拉低行情组成的,按理来说,无论是国内的品种还是外盘的品种,实际上他们的行情都是由这三个部分组成,但是中间有一点是我们大部分人意识不到的,这就是我刚才提到的时间差,举个例子:螺纹钢一个行情周期可能持续半年,震荡的行情就有可能占据其中的大部分时间,而对于我们招聘的盘手来说,他们学习能力仍然是很强大,特别是适应能力超级强,可以快速的形成震荡思维交易,高空低多,那么在这个时候,我们主账户的损耗就会急速加剧,无论是手续费还是滑点、更不用提盘中的亏损了,盘手账户和实盘主账户的盈亏比极度的不平衡,有时候盘手亏损了10块钱,主账户甚至能够亏损到50甚至100,在这个基础上我们还要覆盖团队的运营成本,当然了,这种震荡的时间持续的是非常久。那么外盘基本上不存在这样的问题,它们每个行情周期的持续时间没有内盘这么长久,基本上属于短平快,而且是快速爆发的那种。
一般来说,做国内期货反向跟单的团队,大部分群体长期运营下来,盘中的盈利并不足以覆盖全部的运营成本,这应该是最大痛点和亟待突破的瓶颈,那么我们要如何突破这种局限,实现更大的盈利?接下来说一下我个人的建议(可能比较浅薄、欢迎指点)。
在空间有限的前提下(而且空间是客观存在,我们个别的单独人力改变不了)我们应该充分利用杠杆的优势,一方面降低盘手的劣后资金、另一方面提高他们的仓位,我觉得最有效的方法应该是亏损加仓了,双管齐下,本来100点要爆仓的行情,让盘手在50点甚至更少的波动中就可以爆仓;第二个就是国内期货的夜盘和隔夜盘应该考虑,虽然看似有种赌博的嫌疑,但是从概率上进行分析,大多数的情况下,盘手的判断方向是错误的,尽管有些品种第二天存在高开低开的情况,但是我个人认为仍然属于正常情况,可以接受;最后一个建议则有点老调重弹了,强化管理,通过各种有效的途径,往盘手脑海中植入一个情景化的概念。
由于涉及到我们内部的一些核心内容,就不做充分的说明,如果你此时也面临同样的问题,可以关注我们,进一步的交流。
时间
2022-12-06 18:28
栏目
跟单百科
作者
半个徐
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