精华：期货反向跟单优化策略
期货反向跟单实际上还能往更精细化的方向发展，随着实践经验的不断增加，我发现了越来越多的乐趣。
今天这篇文章，我们从更深的角度，剖析一下期货反向跟单，并对这个策略做一些更完善的优化。
一般来说，我们运营期货反向跟单，首先是通过严格的管理、并配合因人而异的情绪化引导，激发交易员的赌性，然后借助交易规则提高他们的执行力，采用死跟到底的方式进行。当然了，我们还会对跟单软件进行提速，寻找期货公司降低交易成本。这种运营流程一直被业内所熟知，但是中间有两个问题，应该没有多少人投入过多的精力钻研，第一个是我们反跟交易品种的规律性探索、另外一个则是概率性、策略化的调整。
首先说第一个问题，什么是交易品种的规律呢？我的理解是对所选择的合约，方方面面的把握，无论是基本面的还是技术性的，另外就是波动周期的研究。举个例子，比如说国内期货中的鸡蛋，作为生活必需品，鸡蛋的价格波动相对来说很稳定，基本上维持在一个窄幅的空间，但是如果某一时间段爆发禽流感，那么鸡蛋的价格会瞬间飙升，由于鸡蛋不易保存的特性，所以不存在现货市场中的囤积现象，那么鸡蛋期货的巨大价格波动就是受非人为的基本面影响。在这里我们可以得出一个结论：鸡蛋期货平时的行情就是在趴窝，窄幅震荡，但是会突然性的拉升或者下跌，而且空间比较大。
把握好鸡蛋期货的波动规律，我们是不是可以根据这个思路，对交易员的交易规则做出调整？假设鸡蛋期货历年来的震荡波动空间在60个点，于是我们给交易员设定80点的止盈，鸡蛋期货单边行情的空间在200点开外，然后给交易员设定200的止损。在这里要说明一点，我们做反向的本质就是博弈交易员的亏损率远远大于赢利率。大家可以根据行情演示一遍，当震荡行情中，由于我们给盘手设置了止盈条件，如果达不到赢利则不能平仓，我们是不是变相的减少了震荡行情中的交易损耗，如：手续费、滑点等。基本上所有交易员的亏损原因就是被单边行情一波套牢爆仓的，由于我们之前设置了止盈，所以又杜绝了交易员做对的情况，但是大幅度的止损条件还能够把我们的盈亏比拉大。当然，除了鸡蛋期货之外，苹果、螺纹钢也是可以操作的。
至于我最开始讲到的概率性策略调整组合，是将我们的交易员进行分配到不同的交易小队，然后进行多品种、多交易时间段、不同时机的反向对冲。
时间
2022-11-18 11:11
栏目
跟单百科
作者
半个徐
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