期货反向跟单--爆仓周期与爆仓频率
衡量一组对冲数据优劣的标准，我觉得可能是爆仓周期和爆仓频率，可能大家对这个的认识不是很细化，简单来说，就是一定周期内，一个交易员工出现了多少次爆仓。
爆仓频率直接关系到数据的质量。举个例子，如果有两个交易员张三和李四，账户劣后资金都是3万，假设以一个月为周期，交易规则相同（交易手数相同）那么在一个月的时间内，张三爆仓了五次，李四爆仓了两次，可见的结果就是张三在这一个月的时间内亏损了15万，李四则亏损了6万。很显然，大家的第一选择肯定是对冲张三的数据。
我们再换一个角度来看待这件事情。毕竟交易员都是我们的员工，说到底，账户的资金还是模拟，他们的心态不可能持久的紧绷下去，终究会不断地放松，我们常说的“老油条”大概就是这样的意思，而且交易员经过长时间的工作之后，逐渐的掌握某一些技能，通过这几年的实践，我发现交易员的学习能力很强的，尽管最终他们都是亏损的，但是其中有个最致命的细节问题，可能大家没有注意到。比如说交易员张三，在最开始一个月的时间内经常爆仓，但是随着工作时间的不断增加，张三的熟练度也得到了一定得提升，在这里姑且用熟练度这个词来形容，那么张三往后的爆仓时间会一直延长，意思很简单，就是之前张三可能5天爆仓一次，但是慢慢的就会变成10天爆仓一次，再然后20天爆仓一次，最后30天或者100天才爆仓一次，渐渐的，他的数据曲线会逐步变得平滑起来，这意味着张三交易频率越来越高，但是亏损金额越来越少，如果我们依然对冲张三的数据，最终的结果就是两败俱伤，因为随着频率的增加，我们实盘的手续费以及交易的滑点损耗也会充分的放大，可能盘中我们会略有赢利，但是这样的赢利是远远不能够覆盖张三的薪资成本和我们的办公成本。
我们在沿着这个话题继续分析，是不是存在一种可能，我们制造一种更紧张快节奏的氛围，将团队迁移到人口密集的大城市或者以比赛的形式放到一些学校中，以铁打的营盘为基础，反复高频的招聘流水的兵，不固定某一个人，以岗位的形式，可能大家不是很明白，我再做个具体的说明，以前我们追求单个人的高频率爆仓，现在我们不以单个人为标准，以一个岗位为基础，在这个岗位上一个月可能有10个人交易，但是我能够让他们3天就爆仓，然后换另外一个新员工上岗。当然了，对于今天的这篇文章，我仅仅是提供一些非常具有建设性的意见，最后告诉大家，这种方式几年前就已经被熟练地运用到市场中了。
时间
2022-11-07 18:17
栏目
跟单百科
作者
半个徐
分享
