期货反向跟单--可不可以让盘手加价成交？
说到反向，很多人的第一印象肯定是滑点损耗太大了，其实不然，哪怕是在做正向交易的过程中，仍然存在同样的问题，只不过在反向当中，滑点的损耗通过数据完全展现了出来，并被大家所熟知。
我们所理解的滑点根源其实是通过软件观察出来的，目前市场中存在两种跟单软件，一种是传统的跟单插件，另外一种就是模拟+跟单一体的大系统。至于跟单的逻辑，主要为以下几个方式：
1、镜像的办法，也就是所谓的“零滑点”，盘手的交易指令先发给实盘，然后实盘成交之后再反馈给盘手的模拟账户成交，从账面上将实盘数据和盘手模拟数据抹平，其实这个跟单方式本质上送了两个点的优势给盘手。举个例子：螺纹钢当前卖出价5100，买入价5009，一般来说盘手开多单，如果不跟单的情况下，是以卖出价的对手价格，即买入价5100成交，可由于反向（镜像）的功能，实盘会报空单，那么实盘成交价格是卖出价的对手价，即买入价5009成交，问题就出在了这里，如果有经验的盘手或者说擅长学习的盘手就能发现，开仓便宜了1个点，那么平仓也是同样的道理。
2、第二种跟单方式就是普通跟单，也就是盘手和实盘各成交各的，就像刚才说的，盘手5100报多单，实盘5009报空单，这样账面上就能看得到，每一手单子，实盘和模拟相差两个点。
3、最后一种跟单方式就是限价成交，挂委托单，盘手5100报多单，那么以这个价格作为委托挂到市场中去，如果成交了则点位一致，能做到真正意义上的零滑点，但事情绝对没有这么简单，我们挂的每个委托单并不一定能百分百成交，如果成交不了，必须选择撤单还是说加价成交，其实这样的损耗也很大，姑且不说加价能够带来多少损耗，单纯从数据来说，其实就放弃了很多的潜在的优秀样本。
正向交易，或者反向交易，其实损耗都差不多，只不过一个通过账面数据摆到了前台，另一个更善于隐藏而已。
我们在探讨这个问题之后，做出了相应的设想，还是采用镜像跟单的方式，并且在这个功能的基础上进行优化，给盘手人为的增加两个滑点，这样盘手就不会产生占便宜刷单的侥幸心理了，盘手开仓，软件自动给他们在实盘对手价成交的基础上增加一个点位，平仓也是同样的道理。
我们之所以试想这样一种可能性，主要原因还是在于滑点可视化对盘手带来的心态影响，不利于管理。
时间
2022-08-10 14:25
栏目
跟单百科
作者
半个徐
分享
