期货反跟单的确定性与不确性
对于大多数的交易爱好者而言，都是为了从充满不确定性的市场中追寻完美主义的确定性，在我看来，这是不现实的，因为人性本身就是不确定的，更何况由无数人组成的市场。
在交易的旅途中，如果想实现赢利，我认为主要的矛盾不在于对客观市场的研究有多极致，而是深入地内省，对自己人性的探索。
正向交易中，无论是采取短线，波段，套利，亦或者是使用趋势跟踪的方法，其实所有的一切策略也都是不确定性的，而正是因为它们的不确定性，也由于我们完美主义者的确定性追求，所以绝大多数的人就会进入一个“优化”的死胡同，想要极力寻找“百分百”成功率的策略。
就比如说做程序化，最简单的Ma均线系统，其实长期跟踪下去肯定是赢利的，只不过大多数的时候我们需要不断地试错，在我看来这就是做生意，反复试错就是成本，把握住趋势就是利润，而少部分成功率背后的利润往往可以覆盖大部分失败所带来的亏损。于是问题就出现了，没有人能够忍受均线策略的错误信号，出于人性的思考，那么就有了优化，这个优化的主要目的是为了过滤掉那些错误的信号，但是优化的目的却往往和预期相反，在规避掉震荡的损耗信号之中，其实也规避了那些正确的趋势信号，或者说让趋势信号的位置出现的更滞后。所有的事情都是对立的，任何的交易策略都有一定的优势以及一定的缺陷，而那些看似完美的策略，其实它们背后隐藏着更大的致命性，局限于人性的短视心理，暂时是看不到的，一旦应用于实践，往往就会爆发。
大家都在说“二八定律”，其实二八定律可以解释为：百分之八十的赢利来源于百分之二十的精力，但是我们往往是为了追求那剩下的百分之二十的赢利，付出百分之八十的精力。
这个逻辑应用到期货反向跟单中是同样的道理，反向的本质实际上和二八定律的关系并不是很大，最起码在我看来是这样。
期货反向跟单之所以能够成立的根本依据是：用人性的不确定性去顺应市场的不确定性。
但是反跟单也有它的缺陷，有时候交易员的一些确定性会和市场的确定性重合，即震荡行情的时候，我们实盘会产生亏损。而做反跟单失败的根源就在这里，他们受不了反向中相对的确定性，于是想办法优化策略，避免震荡中的损耗，受限于利弊对立统一的客观规律，就产生了上述所说的更大的缺陷，让反向原本的优势变成了劣势。
无论是趋势跟踪还是反跟单，失败最大的原因就是我们受不了频繁的亏损，不理解用频繁的亏损去换取更有优势的战略地位（那种决定性的优势）。非要去追求完美主义，在不确定性的市场中拥抱虚无缥缈的确定性，这就违背了市场的客观规律。
什么是顺势而为？顺势而为就是拥抱变化，拥抱不确定性，和不确定性做朋友，尽管我们是有求于它，也尽管它有时候需要我们付出相应的代价，但从最终的结果来看，这是一个良性的循环，而背叛不确定性的代价就是我们账户中确定性的亏损。
时间
2022-07-11 17:10
栏目
跟单百科
作者
半个徐
分享
